Найбільші банки світу знову виявилися втягнуті в скандал з маніпуляцією процентними ставками
У фінансовому секторі назріває новий скандал, пов'язаний з маніпуляціями процентними ставками. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США виявила свідчення того, що найбільші банки замішані в маніпуляціях процентними ставками по деривативах. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) веде розслідування щодо найбільших банківських установ світу, повідомляє телеканал "Росія 24".
Під підозрою знаходяться 15 банків: Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Mizuho, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Scotland, UBS і Wells Fargo.
На цей раз банки спіймали на маніпуляціях з процентною ставкою ISDAFIX. Ставка ISDAFIX була створена в 1998 р. компанією International Swaps and Derivatives Association (ISDA) спільно з Thomson Reuters і ICAP. ISDAFIX використовується при торгівлі деривативами під назвою свопціони - опціони на своп. Іншими словами, це контракт, який дає його покупцю укласти угоду по свопах певного часу в майбутньому.
Станом на кінець липня 2013 р. номінальний обсяг деривативів, прив'язаних до свопционам становив 29,5 трлн дол. До ставок ISDAFIX також прив'язані процентні ставки по ряду різних фінансових інструментів. Зокрема, процентні ставки за облігаціями, які використовуються для будівництва комерційної нерухомості, процентні ставки по ануїтетним платежах.
Спочатку фінансова влада США запідозрила, що в маніпуляції зі ставкою ISDAFIX замішана тільки компанія ICAP. Новини про те, що проти неї ведеться розслідування, з'явилися в квітні цього року. Проте потім у CFTC з'явилися докази, що у чергових маніпуляціях на фінансовому ринку замішані банки. Зокрема, представники CFTC заявили, що у Комісії є записи телефонних дзвінків, а також електронне листування між різними банками і брокерами компанії ICAP.
Стверджується, що трейдери, які займалися торгівлею свопционами в банках, давали брокерам детальні інструкції щодо купівлі або продажу такого обсягу процентних свопів, який дозволив би підштовхувати ставку ISDAFIX до певних рівнів.
У результаті, банки могли збільшувати вартість своїх позицій за свопціонами - якраз перед тим, як проводилося погашення даних контрактів.
Після того, як регулятори виявили ці факти, розслідування торкнулося великих банків. Представники CFTC заявили, що вже "поговорили" c трейдерами з Barclays і Citigroup і планують зустрітися із співробітниками інших 13 банків, які підозрюють у маніпуляціях.
Читайте також: NYSE Euronext за 1 фунт набуває право адмініструвати скандальну ставку LIBOR
Ряд експертів зазначили, що процентна ставка ISDAFIX є "більш складною і менш відомою для широкої публіки", ніж LIBOR. Однак при цьому, маніпуляції з ISDAFIX можуть впливати на набагато більшу кількість звичайних людей. Справа в тому, що угоди та інструменти, пов'язані з даною процентною ставкою, досить часто використовуються з боку пенсійних фондів - для того, щоб хеджувати портфельні ризики. Крім того, з цією ставкою також працюють компанії, які пов'язані з ринком облігацій (як, наприклад, PIMCO).
Нагадаємо, раніше виник скандал з маніпуляцією ставкою LIBOR. Ряд банків були оштрафовані на великі суми.
